Composé à la guitare par Roland Orzabal lorsqu'il avait 19 ans,Mad Worldest influencé parGirls on Filmde Duran Duran qu'il vient d'entendre à la radio. Inspiré par la psychothérapie développée par Arthur Janov dans son livreLe Cri Primal, le texte deMad Worldfait part d'une détresse adolescente poignante à travers l'observation amère du monde qui nous entoure.
Peu satisfait de sa voix sur le morceau, Orzabal demande à Curt Smith de s'en emparer et le titre est maquetté chez Ian Stanley avant que les 2 amis ne proposent la chanson pour la face B dePale Shelter. En effet, l'ambiance sombre et expérimentale de la composition n'est pas suffisamment accessible pour en espérer beaucoup plus selon eux. Mais ce n'est pas l'avis de David Bates de la maison de disques Phonogram qui conseille au groupe d'attendre et de faire deMad Worldson prochain single. Pensant que le morceau va leur apporter de la crédibilité, le groupe accepte sans vraiment croire à son potentiel. Commercialisé en septembre 1982, le succès est immédiat et spectaculaire.Mad Worldse hisse à la troisième place des charts britanniques.
Coté anecdote un peu tirée par les cheveux : La petite et brève similitude avec un titre de Cat Stevens.